PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с FSELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VITAX returned 25.97%/yr vs 39.21%/yr for FSELX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 33.66%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 85.56%. За последние 10 лет акции VITAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 25.97% против 39.21% соответственно.

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%

FSELX

1 день
6.35%
1 месяц
26.53%
С начала года
85.56%
6 месяцев
83.27%
1 год
166.37%
3 года*
68.85%
5 лет*
46.95%
10 лет*
39.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		85.56%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between VITAX and FSELX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between VITAX and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAXVITAX с VVIAX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с QQQFSELX с VOOFSELX с FELAX

Доходность на риск

VITAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
5.35

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
5.23

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

12.18

-8.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

46.77

-34.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 3.18, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

5.35

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VITAX и FSELX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-82.54%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.38%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-36.31%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-46.37%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-46.37%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-28.70%

+20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.74%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и FSELX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

12.01%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

25.42%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

32.74%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

38.97%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

35.07%

-10.23%

Сравнение комиссий VITAX и FSELX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и FSELX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FSELX в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.83%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and FSELX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (12.01%) compared to VITAX (6.01%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор