PortfoliosLab logo
Сравнение VITAX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VITAX и FSELX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VITAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,252.44%
667.38%
VITAX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITAX:

0.37

FSELX:

-0.25

Коэф-т Сортино

VITAX:

0.72

FSELX:

-0.05

Коэф-т Омега

VITAX:

1.10

FSELX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VITAX:

0.41

FSELX:

-0.29

Коэф-т Мартина

VITAX:

1.40

FSELX:

-0.78

Индекс Язвы

VITAX:

8.02%

FSELX:

14.86%

Дневная вол-ть

VITAX:

30.38%

FSELX:

46.46%

Макс. просадка

VITAX:

-54.81%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

VITAX:

-15.16%

FSELX:

-31.92%

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность -11.65%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -23.01%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 18.79% против 13.38% соответственно.


VITAX

С начала года

-11.65%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-9.93%

1 год

8.99%

5 лет

18.75%

10 лет

18.79%

FSELX

С начала года

-23.01%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-28.26%

1 год

-15.03%

5 лет

19.51%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VITAX и FSELX

VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITAX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VITAX: 0.37
FSELX: -0.25
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VITAX: 0.72
FSELX: -0.05
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VITAX: 1.10
FSELX: 0.99
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VITAX: 0.41
FSELX: -0.29
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VITAX: 1.40
FSELX: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.25
VITAX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и FSELX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и FSELX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-31.92%
VITAX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и FSELX

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 19.44%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.33%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.44%
26.33%
VITAX
FSELX