PortfoliosLab logo
Сравнение VITAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VITAX и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,246.03%
1,239.08%
VITAX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITAX:

0.36

VGT:

0.36

Коэф-т Сортино

VITAX:

0.70

VGT:

0.70

Коэф-т Омега

VITAX:

1.10

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VITAX:

0.39

VGT:

0.39

Коэф-т Мартина

VITAX:

1.36

VGT:

1.35

Индекс Язвы

VITAX:

7.96%

VGT:

7.96%

Дневная вол-ть

VITAX:

30.44%

VGT:

29.97%

Макс. просадка

VITAX:

-54.81%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VITAX:

-15.56%

VGT:

-15.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITAX показывает доходность -12.07%, а VGT немного ниже – -12.16%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VITAX – 18.74% и акции VGT – 18.74%.


VITAX

С начала года

-12.07%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-9.24%

1 год

8.87%

5 лет

18.49%

10 лет

18.74%

VGT

С начала года

-12.16%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-9.34%

1 год

8.83%

5 лет

18.47%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VITAX и VGT

И VITAX, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VITAX: 0.36
VGT: 0.36
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VITAX: 0.70
VGT: 0.70
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VITAX: 1.10
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VITAX: 0.39
VGT: 0.39
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VITAX: 1.36
VGT: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.36
VITAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VGT

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что сопоставимо с доходностью VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VGT

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.56%
-15.60%
VITAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VGT

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 19.61% и 19.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
19.14%
VITAX
VGT