PortfoliosLab logo
Сравнение VITAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VITAX и VGT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%1,350.00%1,400.00%1,450.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,487.02%
1,451.28%
VITAX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITAX:

1.54

VGT:

1.43

Коэф-т Сортино

VITAX:

2.05

VGT:

1.92

Коэф-т Омега

VITAX:

1.27

VGT:

1.26

Коэф-т Кальмара

VITAX:

2.19

VGT:

2.03

Коэф-т Мартина

VITAX:

7.83

VGT:

7.25

Индекс Язвы

VITAX:

4.27%

VGT:

4.26%

Дневная вол-ть

VITAX:

21.67%

VGT:

21.55%

Макс. просадка

VITAX:

-54.81%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VITAX:

-0.44%

VGT:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITAX имеют среднегодовую доходность 21.02%, а акции VGT немного отстают с 20.80%.


VITAX

С начала года

34.01%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

11.94%

1 год

33.40%

5 лет

22.31%

10 лет

21.02%

VGT

С начала года

31.58%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

10.01%

1 год

30.92%

5 лет

21.85%

10 лет

20.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VITAX и VGT

И VITAX, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VITAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.541.43
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.051.92
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.26
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.192.03
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.827.25
VITAX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
1.43
VITAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VGT

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VGT в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.46%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VGT

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44%
-2.23%
VITAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 5.76%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.76%
6.08%
VITAX
VGT