Сравнение VWETX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWETX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.83% против 31.58% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и SMH
VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
VWETX vs. SMH — Ранг доходности на риск
VWETX
SMH
Сравнение VWETX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.32 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.92 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 5.39 | -4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 19.22 | -17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.32 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.76 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.98 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и SMH составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и SMH
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и SMH
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -84.96% | +48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -15.95% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -45.30% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -45.30% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -8.02% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -41.35% | +34.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.47% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и SMH
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) составляет 3.42%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что VWETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 11.74% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 24.02% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 36.88% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 34.68% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 32.29% | -21.44% |