Сравнение VWETX с PBDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и PBDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и PBDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PBDIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям PBDIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.04% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и PBDIX
VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PBDIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWETX vs. PBDIX — Ранг доходности на риск
VWETX
PBDIX
Сравнение VWETX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | PBDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.66 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.40 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.68 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 8.52 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.66 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и PBDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и PBDIX
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PBDIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и PBDIX
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и PBDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -19.20% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.94% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -19.10% | -15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -19.20% | -16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -2.23% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.52% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.93% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и PBDIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.69% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.93% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 4.71% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.02% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.98% | +5.87% |