Сравнение VWETX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VWETX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWETX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.05% соответственно.
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWETX и DODIX
VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VWETX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VWETX
DODIX
Сравнение VWETX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWETX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.17 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.67 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.88 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 5.55 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWETX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.17 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.48 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между VWETX и DODIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWETX и DODIX
Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VWETX и DODIX
Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWETX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -16.89% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.94% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -16.89% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -16.89% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -2.09% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.50% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.99% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWETX и DODIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWETX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.82% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.80% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 4.60% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 5.52% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.42% | +6.43% |