Сравнение VWESX с VWETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VWETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VWETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.25% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | -2.79% | 15.50% | 20.56% | -6.17% | 12.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWESX показывает доходность -1.27%, а VWETX немного выше – -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWESX имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции VWETX немного впереди с 1.83%.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VWETX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VWETX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VWETX — Ранг доходности на риск
VWESX
VWETX
Сравнение VWESX c VWETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VWETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.77 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VWETX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VWETX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VWETX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.76% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VWETX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, примерно равная максимальной просадке VWETX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VWETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -36.04% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -5.44% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.42% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -36.04% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -20.25% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -7.12% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеют волатильность 3.42% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.42% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 5.29% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 8.97% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.10% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 10.85% | 0.00% |