Сравнение VWESX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VWESX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.58% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VTBNX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VWESX
VTBNX
Сравнение VWESX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.30 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.63 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VTBNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VTBNX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VTBNX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -18.71% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -2.67% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -18.05% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -18.71% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -2.91% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.91% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.95% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VTBNX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.52% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.54% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 4.31% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 5.92% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.91% | +5.94% |