PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWESX с FAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - VWESX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VWESX returned 1.59%/yr vs 8.08%/yr for FAGIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VWESX charges 0.22%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности VWESX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 8.08% соответственно.

VWESX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.98%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.59%

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWESX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.41%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.24%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between VWESX and FAGIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.09

Over the past year, VWESX and FAGIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

VWESX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.02

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.41

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

5.25

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

22.15

-18.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.02

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.07

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.04

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VWESX и FAGIX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWESXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-37.97%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-3.49%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-7.26%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-15.42%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-28.45%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-0.17%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.98%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.82%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и FAGIX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWESXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.90%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

4.85%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

6.08%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

6.59%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

7.82%

+3.03%

Сравнение комиссий VWESX и FAGIX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и FAGIX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FAGIX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.07%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%

Часто задаваемые вопросы

VWESX and FAGIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWESX has higher volatility (2.50%) compared to FAGIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VWESX dropped -36.34% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWESX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор