Сравнение VWESX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или FAGIX.
Основные характеристики
| VWESX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.58% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 12.21% | 17.84% |
| Дох-ть за 3 года | -7.42% | 1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.13% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.94% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 5.42 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 3.34 | 24.82 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 4.81% |
| Макс. просадка | -39.13% | -37.80% |
| Текущая просадка | -26.57% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и FAGIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и FAGIX
С начала года, VWESX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 0.94% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и FAGIX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и FAGIX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности FAGIX в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.91% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% | 5.03% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.00% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и FAGIX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и FAGIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.