PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 7.56% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий VWESX и FAGIX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWESX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.05

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.84

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

3.33

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

13.92

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.05

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.92

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.97

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между VWESX и FAGIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и FAGIX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и FAGIX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-37.97%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-4.41%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-15.42%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-28.45%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-2.22%

-18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.01%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.06%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и FAGIX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.86%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

4.70%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

7.05%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

6.49%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

7.79%

+3.06%