Сравнение VWESX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.75% против 11.54% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VDIGX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VWESX
VDIGX
Сравнение VWESX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.57 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.68 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VDIGX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VDIGX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VDIGX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -45.23% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -9.57% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -16.18% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -32.98% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -7.10% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.67% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.45% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.19% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 7.66% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 14.50% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 13.85% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 15.69% | -4.84% |