Сравнение VWESX с FIKUX
VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VWESX returned -2.37%/yr vs 0.16%/yr for FIKUX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWESX charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for FIKUX.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и FIKUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FIKUX с доходностью 0.70%.
VWESX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 1.59%
FIKUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWESX и FIKUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.41% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | 2.40% |
FIKUX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z | 0.70% | 8.40% | 1.22% | 4.69% | -12.59% | -1.15% | 4.61% | 6.42% | 2.85% |
Correlation
The correlation between VWESX and FIKUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between VWESX and FIKUX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWESX vs. FIKUX — Ранг доходности на риск
VWESX
FIKUX
Сравнение VWESX c FIKUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | FIKUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.46 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 7.88 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | FIKUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и FIKUX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки FIKUX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и FIKUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWESX | FIKUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -18.63% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -2.81% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -8.03% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -18.50% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -1.39% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.04% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.88% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и FIKUX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWESX | FIKUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.38% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 2.88% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 4.07% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.81% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 5.72% | +5.13% |
Сравнение комиссий VWESX и FIKUX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FIKUX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и FIKUX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FIKUX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKUX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z | 4.00% | 4.01% | 4.24% | 3.31% | 1.49% | 0.68% | 2.50% | 2.69% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 5.07% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
VWESX and FIKUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWESX has higher volatility (2.50%) compared to FIKUX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VWESX dropped -36.34% vs FIKUX's -18.63%.
FIKUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWESX и FIKUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор