PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158074381

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIKUX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z

Популярные сравнения:
FIKUX с FTHRX
Популярные сравнения:
FIKUX с FTHRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) показал доход в 2.07% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев.

FIKUX

С начала года

2.07%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.68%

1 год

6.14%

3 года

0.95%

5 лет

-0.95%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIKUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.41%0.04%0.25%-1.22%2.07%
20240.05%-1.73%0.62%-2.69%2.04%0.94%2.97%1.22%1.55%-2.95%1.03%-1.36%1.49%
20233.50%-2.71%2.02%0.40%-0.66%-0.44%-0.13%-0.84%-3.53%-2.00%5.61%4.07%4.97%
2022-1.52%-0.99%-2.80%-3.54%1.29%-1.78%3.12%-3.28%-5.11%-1.56%4.24%-0.81%-12.39%
20210.16%-0.60%-0.65%0.66%-0.35%0.09%0.62%-0.09%-0.33%-0.34%-0.12%-0.03%-0.99%
20200.78%0.98%0.52%0.96%0.23%0.03%0.40%0.21%0.09%-0.03%0.06%0.30%4.61%
20190.79%-0.04%1.51%0.06%1.31%0.74%0.35%0.88%0.03%0.36%0.19%0.07%6.42%
20180.02%0.99%1.72%2.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIKUX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIKUX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: -0.14
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.42$0.41$0.36$0.19$0.10$0.29$0.31$0.07

Дивидендный доход

4.33%4.22%3.59%1.99%0.85%2.50%2.69%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.36
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.01$0.02$0.10
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.10$0.01$0.02$0.29
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.31
2018$0.02$0.03$0.03$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.23%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z составляет 5.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.23%2 февр. 2021 г.68919 окт. 2023 г.———
-3.82%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.627 мар. 2020 г.14
-0.79%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22
-0.64%4 янв. 2019 г.1118 янв. 2019 г.831 янв. 2019 г.19
-0.63%29 окт. 2018 г.52 нояб. 2018 г.1016 нояб. 2018 г.15
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...