- ISIN
- US3158074381
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FIKUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) показал доход в 0.74% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIKUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FIKUX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 1.61% | -1.64% | 0.33% | 0.23% | 0.24% | -0.50% | 0.74% | |||||
| 2025 | 0.61% | 2.41% | 0.04% | 0.25% | -0.86% | 1.61% | -0.26% | 1.58% | 1.26% | 0.85% | 0.54% | 0.11% | 8.40% |
| 2024 | -0.23% | -1.73% | 0.93% | -2.99% | 2.04% | 1.28% | 2.63% | 1.54% | 1.23% | -2.95% | 1.37% | -1.69% | 1.22% |
| 2023 | 3.24% | -2.71% | 2.02% | 0.67% | -0.92% | -0.43% | -0.13% | -0.84% | -3.25% | -2.58% | 5.61% | 4.35% | 4.69% |
| 2022 | -1.52% | -0.99% | -2.80% | -3.43% | 1.17% | -1.91% | 3.12% | -3.43% | -5.30% | -1.56% | 4.24% | -0.56% | -12.59% |
| 2021 | -0.00% | -0.61% | -0.65% | 0.66% | -0.35% | 0.09% | 0.62% | -0.09% | -0.33% | -0.34% | -0.12% | -0.03% | -1.15% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z has an annualized alpha of 1.39%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 22.56% of S&P 500 Index downside but only 13.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.45%
- Участие в снижении
- 22.56%
Комиссия
Комиссия FIKUX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKUX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.24 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 9.71 | -3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.33 | $0.15 | $0.08 | $0.29 | $0.30 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.00% | 4.01% | 4.24% | 3.31% | 1.49% | 0.68% | 2.50% | 2.69% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.63%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 574 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.63%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 3mo | 5y 9dфевр. 2021 г. - февр. 2026 г. | — |
-3.82%март 2020 г. | 9d | 12d | 21dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.81%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-0.79%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
-0.64%янв. 2019 г. | 19d | 8d | 27dянв. 2019 г. - янв. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| FIKUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -56.78% | +38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.10% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -18.90% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -25.43% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -10.70% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.09% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKUX
Добавьте Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKUX