PortfoliosLab logo
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3158074381

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIKUX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FIKUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FIKUX с FTHRX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.81%
5.17%
FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z показал доход в -1.46% с начала года и -0.27% за последние 12 месяцев.


FIKUX

С начала года

-1.46%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-1.31%

1 год

-0.27%

5 лет

-1.31%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIKUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%-1.74%0.62%-2.69%2.04%0.94%2.97%1.22%1.55%-2.95%1.37%-1.99%1.17%
20233.50%-2.71%2.02%0.40%-0.66%-0.43%-0.13%-0.84%-3.53%-2.00%5.61%4.07%4.97%
2022-1.52%-0.99%-2.80%-3.54%1.29%-1.78%3.12%-3.28%-5.11%-1.56%4.24%-0.81%-12.39%
20210.16%-0.60%-0.65%0.66%-0.35%0.09%0.62%-0.09%-0.33%-0.66%-0.12%-0.03%-1.31%
20200.78%0.98%0.52%0.96%0.23%0.03%0.40%0.22%0.09%-0.78%0.06%0.19%3.72%
20190.79%-0.04%1.51%0.06%1.31%0.74%0.35%0.88%0.03%0.36%0.19%0.07%6.42%
20180.02%0.99%1.72%2.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIKUX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FIKUX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FIKUX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.151.74
Коэффициент Сортино FIKUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.252.35
Коэффициент Омега FIKUX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.031.32
Коэффициент Кальмара FIKUX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.072.62
Коэффициент Мартина FIKUX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.3910.82
FIKUX
^GSPC

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.15
1.74
FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.38$0.38$0.36$0.19$0.06$0.19$0.31$0.07

Дивидендный доход

3.97%3.91%3.59%1.99%0.52%1.64%2.69%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.36
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.06
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.31
2018$0.02$0.03$0.03$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.99%
-4.06%
FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.73%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z составляет 9.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.73%8 окт. 2020 г.76819 окт. 2023 г.
-3.82%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.627 мар. 2020 г.14
-0.79%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22
-0.64%4 янв. 2019 г.1118 янв. 2019 г.831 янв. 2019 г.19
-0.63%29 окт. 2018 г.52 нояб. 2018 г.1016 нояб. 2018 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.46%
4.57%
FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)