Сравнение FIKUX с VBIPX
FIKUX (Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z) and VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FIKUX returned 0.16%/yr vs 1.51%/yr for VBIPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIKUX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VBIPX.
Доходность
Сравнение доходности FIKUX и VBIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKUX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью 0.22%.
FIKUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
VBIPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам FIKUX и VBIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKUX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z | 0.70% | 8.40% | 1.22% | 4.69% | -12.59% | -1.15% | 4.61% | 6.42% | 2.85% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.75% |
Correlation
The correlation between FIKUX and VBIPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between FIKUX and VBIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKUX vs. VBIPX — Ранг доходности на риск
FIKUX
VBIPX
Сравнение FIKUX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKUX | VBIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.39 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 7.79 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKUX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.79 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FIKUX и VBIPX
Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и VBIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKUX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -8.72% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.54% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -1.54% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -8.69% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.72% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -1.19% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.47% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKUX и VBIPX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKUX | VBIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.68% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.60% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 2.26% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 2.96% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 2.40% | +3.32% |
Сравнение комиссий FIKUX и VBIPX
FIKUX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBIPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKUX и VBIPX
Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что сопоставимо с доходностью VBIPX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKUX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z | 4.00% | 4.01% | 4.24% | 3.31% | 1.49% | 0.68% | 2.50% | 2.69% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.03% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
FIKUX and VBIPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKUX has higher volatility (1.38%) compared to VBIPX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FIKUX dropped -18.63% vs VBIPX's -8.72%.
FIKUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKUX и VBIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор