PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIKUX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKUX и FTHRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FIKUX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.32%
0.38%
FIKUX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKUX:

0.15

FTHRX:

0.77

Коэф-т Сортино

FIKUX:

0.25

FTHRX:

1.16

Коэф-т Омега

FIKUX:

1.03

FTHRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIKUX:

0.07

FTHRX:

0.35

Коэф-т Мартина

FIKUX:

0.39

FTHRX:

2.23

Индекс Язвы

FIKUX:

2.42%

FTHRX:

1.22%

Дневная вол-ть

FIKUX:

6.34%

FTHRX:

3.58%

Макс. просадка

FIKUX:

-18.73%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

FIKUX:

-9.99%

FTHRX:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, FIKUX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью -0.70%.


FIKUX

С начала года

-1.46%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-1.31%

1 год

-0.27%

5 лет

-1.31%

10 лет

N/A

FTHRX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

0.39%

1 год

2.12%

5 лет

0.28%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKUX и FTHRX

FIKUX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.


FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FIKUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKUX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKUX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKUX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKUX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKUX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKUX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIKUX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.150.77
Коэффициент Сортино FIKUX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.251.16
Коэффициент Омега FIKUX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.031.14
Коэффициент Кальмара FIKUX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.070.35
Коэффициент Мартина FIKUX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.392.23
FIKUX
FTHRX

Показатель коэффициента Шарпа FIKUX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKUX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.15
0.77
FIKUX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKUX и FTHRX

Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FTHRX в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKUX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z
3.97%3.91%3.59%1.99%0.52%1.64%2.69%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.22%3.19%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FIKUX и FTHRX

Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.99%
-4.35%
FIKUX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности FIKUX и FTHRX

Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.46%
0.78%
FIKUX
FTHRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab