Сравнение FIKUX с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
FIKUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FIKUX и VTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKUX и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKUX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z | 0.41% | 8.40% | 1.22% | 4.69% | -12.59% | -1.15% | 4.61% | 6.42% | 2.85% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.19% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKUX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью -0.19%.
FIKUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKUX и VTBIX
FIKUX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTBIX в 0.09%.
Доходность на риск
FIKUX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
FIKUX
VTBIX
Сравнение FIKUX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKUX | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.31 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.89 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKUX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FIKUX и VTBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKUX и VTBIX
Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTBIX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKUX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z | 3.68% | 4.01% | 4.24% | 3.31% | 1.49% | 0.68% | 2.50% | 2.69% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.60% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок FIKUX и VTBIX
Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и VTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKUX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.72% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.67% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -18.11% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.47% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.43% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKUX и VTBIX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKUX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.52% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 4.27% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 5.91% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.90% | +0.85% |