PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWENX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWENX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 21.35% соответственно.

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWENX и VITAX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWENX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.06

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.64

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.77

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

5.48

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между VWENX и VITAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VITAX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VITAX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWENXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-54.81%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-16.38%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-35.10%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-35.10%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-12.77%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.06%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

5.30%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWENXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

8.04%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

16.41%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

27.65%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

25.29%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

24.72%

-13.22%