PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с TAXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWENX с TAXE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both funds - VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, VWENX returned 17.34% vs 6.92% for TAXE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VWENX charges 0.16%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.

Доходность

Сравнение доходности VWENX и TAXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у TAXE с доходностью 1.77%.

VWENX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.63%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.34%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.13%

TAXE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWENX и TAXE

2026 (YTD)20252024
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		5.10%16.63%4.34%
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		1.77%5.78%1.56%

Correlation

The correlation between VWENX and TAXE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY
Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с FUMBTAXE с TGRWTAXE с THYFTAXE с MUBTAXE с TSPA

Доходность на риск

VWENX vs. TAXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c TAXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWENXTAXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.13

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.76

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.75

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

9.31

+2.61

VWENX vs. TAXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа TAXE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и TAXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWENX и TAXE

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и TAXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWENXTAXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-3.72%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-2.53%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.60%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-0.71%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.75%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и TAXE

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWENXTAXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.76%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

1.66%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

2.23%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

3.13%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

3.13%

+8.43%

Сравнение комиссий VWENX и TAXE

VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TAXE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и TAXE

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности TAXE в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.56%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.05%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

VWENX and TAXE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (3.50%) compared to TAXE (0.76%). In terms of maximum drawdown, VWENX dropped -36.02% vs TAXE's -3.72%.

TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWENX и TAXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор