PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXE с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXE с THYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

TAXE и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXE и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXE и THYF

2026 (YTD)20252024
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с FUMBTAXE с MUB
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий TAXE и THYF

TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

TAXE vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXE c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXETHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.18

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.72

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.73

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.85

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXE vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа THYF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXETHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между TAXE и THYF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXE и THYF

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности THYF в 7.19%

TTM2025202420232022
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TAXE и THYF

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXETHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-5.24%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.85%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.36%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.84%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXE и THYF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) составляет 0.99%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что TAXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXETHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.89%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.62%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

5.51%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

5.90%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

5.90%

-2.67%