PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXE с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXE с TSPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

TAXE и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXE и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXE и TSPA

2026 (YTD)20252024
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью -3.53%.

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с THYFTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с FUMB
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO

Сравнение комиссий TAXE и TSPA

TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

TAXE vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXE c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXETSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.98

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.49

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.50

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.91

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXE vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TSPA равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXETSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.98

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.69

+0.69

Корреляция

Корреляция между TAXE и TSPA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXE и TSPA

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TSPA в 0.65%

TTM20252024202320222021
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TAXE и TSPA

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXETSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-24.72%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-12.06%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.65%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-5.66%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.62%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXE и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) составляет 0.99%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TAXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXETSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.70%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

9.90%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

18.10%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

17.14%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

17.14%

-13.91%