Сравнение TAXE с TGRW

С начала года, TAXE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAXE и TGRW составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и TGRW.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) составляет 1.02%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что TAXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.