PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXE с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXE с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

TAXE и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXE и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXE и FUMB

2026 (YTD)20252024
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с THYFTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с MUB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий TAXE и FUMB

TAXE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

TAXE vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXE c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXEFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.59

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.52

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.53

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

21.74

-15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXE vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXEFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.99

+0.39

Корреляция

Корреляция между TAXE и FUMB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXE и FUMB

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TAXE и FUMB

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXEFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-2.68%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.60%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.17%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.19%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.12%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXE и FUMB

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TAXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXEFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.25%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.58%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

1.03%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.17%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

1.78%

+1.45%