Сравнение VWENX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWENX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWENX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.51% соответственно.
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и PMAIX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
VWENX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
VWENX
PMAIX
Сравнение VWENX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWENX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.43 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.08 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.50 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 11.66 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWENX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.43 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VWENX и PMAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и PMAIX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и PMAIX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWENX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.02% | -24.12% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.06% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -13.97% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -24.12% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -3.10% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -2.69% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.52% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и PMAIX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWENX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.29% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 4.18% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 7.19% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 7.20% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 7.58% | +3.92% |