Сравнение VWELX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.26% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и TIBIX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
VWELX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
VWELX
TIBIX
Сравнение VWELX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.64 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 4.62 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.80 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.60 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 22.49 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.64 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.42 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и TIBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и TIBIX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и TIBIX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -48.88% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.45% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -20.79% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -34.85% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -2.72% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.00% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и TIBIX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.15% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 6.59% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 10.84% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 11.11% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.48% | -1.98% |