PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 3.41% соответственно.

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий VWELX и SICIX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.75

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.34

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.40

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.65

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.78

+0.04

Корреляция

Корреляция между VWELX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и SICIX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и SICIX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-27.62%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.73%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-10.94%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-11.61%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.95%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.59%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.68%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и SICIX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.35%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.10%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

3.68%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

3.88%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

3.90%

+7.60%