PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с PMAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		2.04%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.58% соответственно.

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%

PMAIX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.99%
1 год
17.81%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FFNOX

Сравнение комиссий VWELX и PMAIX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.52

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.19

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.58

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.93

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.52

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.13

-0.30

Корреляция

Корреляция между VWELX и PMAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и PMAIX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности PMAIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.75%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и PMAIX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-24.12%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-5.23%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-13.97%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-24.12%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-2.44%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.69%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и PMAIX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.14%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.20%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

7.22%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

7.21%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

7.58%

+3.92%