Сравнение VWEAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.54% соответственно.
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и VDIGX
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWEAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VWEAX
VDIGX
Сравнение VWEAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.19 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.39 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.40 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 1.57 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.19 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и VDIGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и VDIGX
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и VDIGX
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -45.23% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -9.57% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -16.18% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -32.98% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.10% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.67% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.45% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 4.19% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 7.66% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 14.50% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 13.85% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 15.69% | -10.42% |