Сравнение VWEAX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEAX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.68% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.22% против 6.83% соответственно.
VWEAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 5.22%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и PRCPX
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
VWEAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
VWEAX
PRCPX
Сравнение VWEAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 3.47 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 5.52 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.93 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.53 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 21.08 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.47 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и PRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и PRCPX
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.91% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и PRCPX
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -23.07% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -3.03% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -14.34% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -23.07% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.74% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.16% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.65% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и PRCPX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.10% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.52% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.11% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.79% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.45% | -0.18% |