PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWEAX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
-1.68%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.22% против 6.83% соответственно.


VWEAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.98%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.91%
10 лет*
5.22%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий VWEAX и PRCPX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

VWEAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWEAXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.47

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

5.52

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.93

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.53

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

21.08

-10.63

VWEAX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWEAXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.47

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.23

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.88

+0.34

Корреляция

Корреляция между VWEAX и PRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и PRCPX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
5.91%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и PRCPX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWEAXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-23.07%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.03%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-14.34%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-23.07%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.74%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.16%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.65%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и PRCPX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWEAXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.10%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.52%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.11%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

4.79%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.45%

-0.18%