PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWDRY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWDRY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWDRY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWDRY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		6.26%99.19%-56.82%9.27%-5.43%-34.72%134.29%34.77%10.56%9.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VWDRY показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.06% против 14.06% соответственно.

VWDRY

1 день
-4.46%
1 месяц
14.00%
С начала года
6.26%
6 месяцев
42.45%
1 год
110.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
8.06%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с DNNGYVWDRY с MAERSK-B.COVWDRY с FBGRXVWDRY с RWE.DEVWDRY с IVVVWDRY с ^GSPCVWDRY с NEE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VWDRY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWDRY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWDRYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.96

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.49

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.53

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

7.27

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWDRY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWDRYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.96

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.70

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между VWDRY и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWDRY и SPY

Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.27%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VWDRY и SPY

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VWDRYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-55.19%

-41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-12.05%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.22%

-24.50%

-48.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-33.72%

-42.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.21%

-5.53%

-38.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.92%

-9.09%

-36.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

2.54%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VWDRY и SPY

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWDRYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

5.35%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

9.50%

+21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.90%

19.06%

+31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.99%

17.06%

+30.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.80%

17.92%

+24.88%