PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWDRY с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWDRY с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VWDRY и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWDRY и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		6.26%99.19%-56.82%9.27%-5.43%-34.72%134.29%34.77%10.56%9.29%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, VWDRY показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.06% против 19.08% соответственно.

VWDRY

1 день
-4.46%
1 месяц
14.00%
С начала года
6.26%
6 месяцев
42.45%
1 год
110.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
8.06%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с DNNGYVWDRY с MAERSK-B.COVWDRY с RWE.DEVWDRY с IVVVWDRY с ^GSPCVWDRY с NEEVWDRY с SPY
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

VWDRY vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWDRY c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWDRYFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.13

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.73

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.00

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

7.92

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWDRY vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWDRYFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.13

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.65

-0.56

Корреляция

Корреляция между VWDRY и FBGRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWDRY и FBGRX

Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.27%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок VWDRY и FBGRX

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWDRYFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-58.64%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-13.89%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.22%

-43.08%

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-43.08%

-33.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.21%

-8.68%

-35.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.92%

-12.58%

-33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

3.51%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VWDRY и FBGRX

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWDRYFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

7.83%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

14.08%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.90%

24.98%

+25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.99%

24.93%

+23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.80%

23.63%

+19.17%