Сравнение VWDRY с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VWDRY и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWDRY и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | 6.26% | 99.19% | -56.82% | 9.27% | -5.43% | -34.72% | 134.29% | 34.77% | 10.56% | 9.29% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VWDRY показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.06% против 19.08% соответственно.
VWDRY
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 14.00%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 42.45%
- 1 год
- 110.73%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- 8.06%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWDRY vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
VWDRY
FBGRX
Сравнение VWDRY c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWDRY | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.13 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.73 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.00 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 7.92 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWDRY | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.13 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.81 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VWDRY и FBGRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWDRY и FBGRX
Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | 0.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.56% | 0.30% | 0.69% | 1.28% | 3.28% | 1.66% | 0.77% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок VWDRY и FBGRX
Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWDRY | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -58.64% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -13.89% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.22% | -43.08% | -30.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.67% | -43.08% | -33.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.21% | -8.68% | -35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.92% | -12.58% | -33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 3.51% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWDRY и FBGRX
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWDRY | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 7.83% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | 14.08% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.90% | 24.98% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 24.93% | +23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 23.63% | +19.17% |