PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWDRY с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWDRY и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWDRY и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S
4.92%99.19%-56.82%9.27%-5.43%-34.72%134.29%34.77%10.56%9.29%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, VWDRY показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.92% против 19.25% соответственно.


VWDRY

1 день
-1.26%
1 месяц
15.74%
С начала года
4.92%
6 месяцев
41.50%
1 год
105.81%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
7.92%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vestas Wind Systems A/S

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VWDRY vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWDRY c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWDRYFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.15

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.75

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

2.16

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

8.46

+2.51

VWDRY vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWDRYFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.15

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.65

-0.57

Корреляция

Корреляция между VWDRY и FBGRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWDRY и FBGRX

Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FBGRX в 2.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S
0.27%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок VWDRY и FBGRX

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWDRYFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-58.64%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-12.65%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.22%

-43.08%

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-43.08%

-33.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.91%

-7.36%

-37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.92%

-12.58%

-33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

3.54%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWDRY и FBGRX

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWDRYFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

7.94%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

14.15%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.91%

25.02%

+25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.98%

24.93%

+23.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.79%

23.63%

+19.16%