PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWDRY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VWDRY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VWDRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWDRY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		6.26%99.19%-56.82%9.27%-5.43%-34.72%134.29%34.77%10.56%9.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VWDRY показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.24% соответственно.

VWDRY

1 день
-4.46%
1 месяц
14.00%
С начала года
6.26%
6 месяцев
42.45%
1 год
110.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
8.06%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с DNNGYVWDRY с MAERSK-B.COVWDRY с FBGRXVWDRY с RWE.DEVWDRY с IVVVWDRY с NEEVWDRY с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VWDRY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWDRY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.92

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.41

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.41

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

6.61

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWDRY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWDRY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.92

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.61

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между VWDRY и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VWDRY и ^GSPC

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VWDRY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-56.78%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-12.14%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.22%

-25.43%

-47.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-33.92%

-42.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.21%

-5.78%

-38.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.92%

-10.75%

-35.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

2.60%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VWDRY и ^GSPC

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWDRY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

5.37%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

9.55%

+21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.90%

18.33%

+32.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.99%

16.90%

+31.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.80%

18.05%

+24.75%