Сравнение VWDRY с ^GSPC
VWDRY (Vestas Wind Systems A/S) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWDRY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWDRY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
VWDRY
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 63.80%
- 3 года*
- -3.78%
- 5 лет*
- -6.34%
- 10 лет*
- 6.92%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWDRY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | -2.29% | 64.56% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between VWDRY and ^GSPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWDRY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VWDRY
^GSPC
Сравнение VWDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWDRY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWDRY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.91 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок VWDRY и ^GSPC
Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWDRY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -9.10% | -87.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -2.97% | -45.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -1.13% | -44.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWDRY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWDRY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 12.19% | +34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.42% | 12.19% | +35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | 12.19% | +30.72% |
Часто задаваемые вопросы
VWDRY and ^GSPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWDRY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор