Сравнение VWDRY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWDRY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VWDRY и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWDRY и ^GSPC
Основные характеристики
VWDRY:
-1.12
^GSPC:
1.62
VWDRY:
-1.67
^GSPC:
2.20
VWDRY:
0.79
^GSPC:
1.30
VWDRY:
-0.65
^GSPC:
2.46
VWDRY:
-1.50
^GSPC:
10.01
VWDRY:
32.40%
^GSPC:
2.08%
VWDRY:
43.40%
^GSPC:
12.88%
VWDRY:
-97.29%
^GSPC:
-56.78%
VWDRY:
-73.69%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, VWDRY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.04% соответственно.
VWDRY
-0.44%
6.12%
-41.66%
-48.46%
-7.94%
5.66%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWDRY и ^GSPC
VWDRY
^GSPC
Сравнение VWDRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VWDRY и ^GSPC
Максимальная просадка VWDRY за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWDRY и ^GSPC
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.