PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWDRY с MAERSK-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWDRY с MAERSK-B.CO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO).

Доходность

Сравнение доходности VWDRY и MAERSK-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWDRY и MAERSK-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		4.92%99.19%-56.82%9.27%-5.43%-34.72%134.29%34.77%10.56%9.29%
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		10.87%52.35%1.57%12.93%-29.32%63.35%61.04%34.12%-26.72%11.19%
Разные валюты инструментов

VWDRY торгуется в USD, в то время как MAERSK-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAERSK-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWDRY показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у MAERSK-B.CO с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям MAERSK-B.CO по среднегодовой доходности: 7.92% против 17.65% соответственно.

VWDRY

1 день
-1.26%
1 месяц
15.74%
С начала года
4.92%
6 месяцев
41.50%
1 год
105.81%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
7.92%

MAERSK-B.CO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.36%
С начала года
10.87%
6 месяцев
29.05%
1 год
48.21%
3 года*
19.49%
5 лет*
16.06%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S

Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с DNNGYVWDRY с FBGRXVWDRY с RWE.DEVWDRY с ^GSPCVWDRY с IVVVWDRY с NEEVWDRY с SPY
Часто сравнивают с MAERSK-B.CO:
MAERSK-B.CO с SBMAERSK-B.CO с DSV.COMAERSK-B.CO с KHNGYMAERSK-B.CO с DANSKE.COMAERSK-B.CO с NVZMYMAERSK-B.CO с UPS

Доходность на риск

VWDRY vs. MAERSK-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MAERSK-B.CO
Ранг доходности на риск MAERSK-B.CO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAERSK-B.CO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAERSK-B.CO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAERSK-B.CO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAERSK-B.CO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAERSK-B.CO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWDRY c MAERSK-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWDRYMAERSK-B.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.14

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.70

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

1.85

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

5.41

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWDRY vs. MAERSK-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MAERSK-B.CO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и MAERSK-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWDRYMAERSK-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.14

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.39

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.20

-0.12

Корреляция

Корреляция между VWDRY и MAERSK-B.CO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWDRY и MAERSK-B.CO

Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MAERSK-B.CO в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.27%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%
MAERSK-B.CO
A.P. Møller - Mærsk A/S		3.00%7.65%4.33%36.81%16.63%1.46%1.15%1.62%2.18%1.65%3.17%26.18%

Просадки

Сравнение просадок VWDRY и MAERSK-B.CO

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки MAERSK-B.CO в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и MAERSK-B.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

VWDRYMAERSK-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-69.40%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-18.09%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.22%

-43.52%

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-57.49%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.91%

-11.53%

-33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.92%

-23.04%

-22.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

8.67%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWDRY и MAERSK-B.CO

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-B.CO) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAERSK-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWDRYMAERSK-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

11.29%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

25.68%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.91%

41.36%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.98%

41.80%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.79%

39.83%

+2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWDRY и MAERSK-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestas Wind Systems A/S и A.P. Møller - Mærsk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VWDRY значения в USD, MAERSK-B.CO значения в DKK