PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWDRY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWDRY с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWDRY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWDRY и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		6.26%99.19%-56.82%9.27%-5.43%-34.72%134.29%34.77%10.56%9.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, VWDRY показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VWDRY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.06% против 14.11% соответственно.

VWDRY

1 день
-4.46%
1 месяц
14.00%
С начала года
6.26%
6 месяцев
42.45%
1 год
110.73%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-7.13%
10 лет*
8.06%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWDRY:
VWDRY с DNNGYVWDRY с MAERSK-B.COVWDRY с FBGRXVWDRY с RWE.DEVWDRY с ^GSPCVWDRY с NEEVWDRY с SPY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

VWDRY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWDRY
Ранг доходности на риск VWDRY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWDRY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWDRY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWDRY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWDRY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWDRYIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.00

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.52

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.54

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

7.28

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWDRY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWDRY на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWDRY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWDRYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.00

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.71

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.42

-0.34

Корреляция

Корреляция между VWDRY и IVV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWDRY и IVV

Дивидендная доходность VWDRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S		0.27%0.28%0.00%0.00%0.20%0.56%0.30%0.69%1.28%3.28%1.66%0.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VWDRY и IVV

Максимальная просадка VWDRY за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWDRY и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VWDRYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-55.25%

-41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-12.06%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.22%

-24.53%

-48.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-33.90%

-42.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.21%

-5.57%

-38.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.92%

-10.84%

-35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

2.55%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWDRY и IVV

Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VWDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWDRYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

5.34%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

9.47%

+21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.90%

18.31%

+32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.99%

16.89%

+31.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.80%

18.03%

+24.77%