Сравнение VWAHX с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности VWAHX и VWLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWAHX и VWLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VWAHX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VWAHX превзошли акции VWLTX по среднегодовой доходности: 2.99% против 2.53% соответственно.
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWAHX и VWLTX
И VWAHX, и VWLTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWAHX vs. VWLTX — Ранг доходности на риск
VWAHX
VWLTX
Сравнение VWAHX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWAHX | VWLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.09 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWAHX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VWAHX и VWLTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAHX и VWLTX
Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VWLTX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок VWAHX и VWLTX
Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки VWLTX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и VWLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWAHX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -49.97% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -5.36% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -16.01% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.32% | -16.01% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.54% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.21% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAHX и VWLTX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеют волатильность 1.29% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWAHX | VWLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.24% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 5.43% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.55% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.49% | +0.12% |