Сравнение VWAHX с PRFHX
VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) and PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, VWAHX returned 2.94%/yr vs 2.95%/yr for PRFHX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWAHX charges 0.17%/yr vs 0.63%/yr for PRFHX.
Доходность
Сравнение доходности VWAHX и PRFHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAHX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWAHX имеют среднегодовую доходность 2.94%, а акции PRFHX немного впереди с 2.95%.
VWAHX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.94%
PRFHX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам VWAHX и PRFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.58% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 3.35% | 5.53% | 7.00% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
Correlation
The correlation between VWAHX and PRFHX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.83 |
The correlation between VWAHX and PRFHX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAHX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск
VWAHX
PRFHX
Сравнение VWAHX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAHX | PRFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.83 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.13 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 15.32 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAHX и PRFHX
Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и PRFHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAHX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -24.76% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.75% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -6.91% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -18.81% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.32% | -18.81% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -2.77% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.73% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAHX и PRFHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAHX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.81% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.33% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 3.30% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.90% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.64% | -0.01% |
Сравнение комиссий VWAHX и PRFHX
VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAHX и PRFHX
Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PRFHX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 5.45% | 5.46% | 4.75% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.04% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
VWAHX and PRFHX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAHX has higher volatility (0.90%) compared to PRFHX (0.81%). In terms of maximum drawdown, VWAHX dropped -40.26% vs PRFHX's -24.76%.
PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAHX и PRFHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор