Сравнение VVX с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V2X Inc (VVX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VVX и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVX и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 27.28% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 31.00% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 27.28%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 10.41%.
VVX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 27.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. VIXM — Ранг доходности на риск
VVX
VIXM
Сравнение VVX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVX | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.57 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.27 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 0.39 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.54 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между VVX и VIXM составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и VIXM
Ни VVX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VVX и VIXM
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -96.23% | +57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -23.73% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -95.37% | +89.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -81.36% | +66.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 16.14% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и VIXM
Текущая волатильность для V2X Inc (VVX) составляет 8.17%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что VVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 10.08% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 15.33% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.92% | 29.84% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 31.21% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.88% | 33.06% | +10.82% |