Сравнение VVX с VIXM
VVX (V2X Inc) is a stock, while VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Over the past 3 years, VVX returned 20.33%/yr vs -11.89%/yr for VIXM. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VVX и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 52.69%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -1.77%.
VVX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 52.69%
- 6 месяцев
- 50.86%
- 1 год
- 82.09%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
Сравнение доходности по годам VVX и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 52.69% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 23.51% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -12.36% |
Correlation
The correlation between VVX and VIXM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. VIXM — Ранг доходности на риск
VVX
VIXM
Сравнение VVX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVX | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | -0.82 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | -1.55 | +13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVX и VIXM
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -96.23% | +57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -15.53% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -37.35% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -95.88% | +87.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -81.54% | +67.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 8.43% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и VIXM
V2X Inc (VVX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 4.20% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 14.13% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 18.70% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 30.62% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 32.68% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и VIXM
Ни VVX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VVX and VIXM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVX has higher volatility (11.07%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs VIXM's -96.23%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVX и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор