Сравнение VVX с VIXM
VVX (V2X Inc) is a stock, while VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Over the past 3 years, VVX returned 13.75%/yr vs -11.40%/yr for VIXM. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности VVX и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -7.01%.
VVX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.41%
- С начала года
- 42.88%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.08%
VIXM
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -7.79%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.40%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -11.31%
- Всё время*
- -18.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.84M | $7.28M | $5.02M | |
VVX V2X Inc | $109.60M | $66.55M | $56.22M |
Сравнение доходности по годам VVX и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 42.88% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 23.51% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -7.01% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -12.36% |
Correlation
The correlation between VVX and VIXM is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.29 |
The correlation between VVX and VIXM shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. VIXM — Ранг доходности на риск
VVX
VIXM
Сравнение VVX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVX | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.82 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.57 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVX и VIXM
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -96.23% | +57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.78% | -19.50% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -37.26% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -96.10% | +81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -81.66% | +67.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 10.24% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и VIXM
V2X Inc (VVX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 3.43% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 13.75% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.23% | 18.44% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.46% | 30.50% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 32.61% | +11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и VIXM
Ни VVX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VVX and VIXM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVX has higher volatility (14.86%) compared to VIXM (3.43%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs VIXM's -96.23%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVX и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор