PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VVX с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VVX и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V2X Inc (VVX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVX показывает доходность 52.69%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -1.77%.


VVX

1 день
1.57%
1 месяц
12.60%
С начала года
52.69%
6 месяцев
50.86%
1 год
82.09%
3 года*
20.33%
5 лет*
10 лет*

VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVX и VIXM


2026 (YTD)2025202420232022
VVX
V2X Inc
52.69%14.05%2.99%12.47%23.51%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-12.36%

Correlation

The correlation between VVX and VIXM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


V2X Inc

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

VVX vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VVX
Ранг доходности на риск VVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVX c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VVXVIXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.90

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

-0.82

+6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

-1.55

+13.12

VVX vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVX и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVX и VIXM

Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и VIXM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VVXVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.90%

-96.23%

+57.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-15.53%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.90%

-37.35%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-95.88%

+87.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-81.54%

+67.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

8.43%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VVX и VIXM

V2X Inc (VVX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VVXVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

4.20%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.25%

14.13%

+14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

18.70%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

30.62%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

32.68%

+11.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVX и VIXM

Ни VVX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VVX and VIXM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVX has higher volatility (11.07%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs VIXM's -96.23%.

VVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVX и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор