Сравнение VVX с UVIX
VVX (V2X Inc) is a stock, while UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Over the past 3 years, VVX returned 25.11%/yr vs -82.59%/yr for UVIX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VVX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 53.44%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
VVX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 53.44%
- 6 месяцев
- 47.39%
- 1 год
- 88.77%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 53.44% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 31.00% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -60.30% |
Correlation
The correlation between VVX and UVIX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
VVX
UVIX
Сравнение VVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | -0.99 | +6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | -1.27 | +13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.78 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.62 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок VVX и UVIX
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -99.97% | +61.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -88.01% | +72.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -99.41% | +60.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.97% | +99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -88.53% | +74.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 68.01% | -60.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и UVIX
Текущая волатильность для V2X Inc (VVX) составляет 11.30%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что VVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 16.20% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.83% | 82.54% | -54.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 111.63% | -70.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 136.12% | -92.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 136.12% | -92.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и UVIX
Ни VVX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VVX and UVIX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to VVX (11.30%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs UVIX's -99.97%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор