Сравнение VVX с UVIX
VVX (V2X Inc) is a stock, while UVIX (2x Long VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Over the past 3 years, VVX returned 14.75%/yr vs -81.01%/yr for UVIX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VVX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVX показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -39.23%.
VVX
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 32.25%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -84.92%
- 3 года*
- -81.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVX V2X Inc | 32.25% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 23.51% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -39.23% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.06% |
Correlation
The correlation between VVX and UVIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
VVX
UVIX
Сравнение VVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V2X Inc (VVX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.99 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -1.35 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVX и UVIX
Максимальная просадка VVX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -99.98% | +61.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -85.65% | +65.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -99.35% | +60.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -99.97% | +79.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -88.60% | +74.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 63.07% | -55.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVX и UVIX
Текущая волатильность для V2X Inc (VVX) составляет 15.23%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.31%. Это указывает на то, что VVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 33.31% | -18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 86.88% | -56.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.01% | 112.03% | -69.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.31% | 136.01% | -91.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 136.01% | -91.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVX и UVIX
Ни VVX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VVX and UVIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.31%) compared to VVX (15.23%). In terms of maximum drawdown, VVX dropped -38.90% vs UVIX's -99.98%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор