PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и NESGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VCIEX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий VVSGX и NESGX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.58

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.17

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.11

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

10.44

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.58

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.52

-0.64

Корреляция

Корреляция между VVSGX и NESGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и NESGX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и NESGX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-50.29%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-17.27%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-4.31%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-11.74%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.14%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и NESGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) составляет 9.15%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

12.14%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

23.43%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

35.37%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

29.13%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

25.56%

-0.41%