PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с VCULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и VCULX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VGLSX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX

Сравнение комиссий VVSGX и VCULX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.72

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.76

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

2.66

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCULX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.38

-0.49

Корреляция

Корреляция между VVSGX и VCULX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и VCULX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VCULX в 12.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и VCULX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и VCULX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-51.32%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-16.39%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-13.06%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-10.37%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.71%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и VCULX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с VALIC Company I Growth Fund (VCULX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.02%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.75%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

22.87%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

23.13%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

21.95%

+3.20%