PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с VCSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и VCSLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 0.70%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VGREXVCSLX с VCBCXVCSLX с VMSGX

Сравнение комиссий VVSGX и VCSLX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.08

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.62

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.75

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

6.49

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VCSLX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.14

-0.25

Корреляция

Корреляция между VVSGX и VCSLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и VCSLX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VCSLX в 6.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и VCSLX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-67.69%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-13.89%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-8.09%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-18.47%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и VCSLX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.60%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.56%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

23.29%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

22.75%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

23.55%

+1.60%