Сравнение VVSGX с ETMGX
VVSGX (VALIC Company I Small Cap Growth Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, VVSGX returned 12.92%/yr vs 4.03%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VVSGX charges 0.88%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.
Доходность
Сравнение доходности VVSGX и ETMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSGX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 2.23%.
VVSGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETMGX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам VVSGX и ETMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVSGX VALIC Company I Small Cap Growth Fund | 12.02% | 8.99% | 10.85% | 14.20% | -32.21% | -3.59% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 2.23% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 6.41% |
Correlation
The correlation between VVSGX and ETMGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between VVSGX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSGX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск
VVSGX
ETMGX
Сравнение VVSGX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSGX | ETMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.09 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.19 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSGX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.07 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VVSGX и ETMGX
Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и ETMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSGX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -37.02% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.14% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -22.28% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -12.38% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.79% | -6.58% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 5.87% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSGX и ETMGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSGX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.33% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 11.20% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 16.02% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 18.75% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 19.91% | +5.10% |
Сравнение комиссий VVSGX и ETMGX
VVSGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ETMGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSGX и ETMGX
Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ETMGX в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.89% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
VVSGX VALIC Company I Small Cap Growth Fund | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 7.74% | 10.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSGX and ETMGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVSGX has higher volatility (5.76%) compared to ETMGX (4.33%). In terms of maximum drawdown, VVSGX dropped -44.74% vs ETMGX's -37.02%.
VVSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVSGX и ETMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор