PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и KSCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий VVSGX и KSCOX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.33

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.65

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.42

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

0.69

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.61

-0.72

Корреляция

Корреляция между VVSGX и KSCOX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и KSCOX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и KSCOX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-70.09%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-24.29%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-9.92%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-14.89%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

14.85%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и KSCOX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.98%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

19.42%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

28.84%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

27.74%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

25.84%

-0.69%