PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGAX с VMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGAX с VMIDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).

VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGAX и VMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGAX и VMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		-0.56%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, VCGAX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VMIDX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VCGAX превзошли акции VMIDX по среднегодовой доходности: 11.97% против 7.64% соответственно.

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%

VMIDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.00%
1 год
13.41%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.95%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Core Fund

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGX
Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с SWMCX

Сравнение комиссий VCGAX и VMIDX

VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.

VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VCGAX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGAX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGAXVMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.66

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.76

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

3.29

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGAX vs. VMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMIDX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGAX и VMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGAXVMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Корреляция

Корреляция между VCGAX и VMIDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGAX и VMIDX

Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности VMIDX в 14.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		14.32%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%

Просадки

Сравнение просадок VCGAX и VMIDX

Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGAXVMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.37%

-67.05%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-14.18%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-34.16%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-41.76%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-14.83%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-17.03%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.27%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGAX и VMIDX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 4.05%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGAXVMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.37%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.36%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

20.83%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

21.04%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

21.78%

-3.42%