Сравнение VVSCX с SHDPX
VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VVSCX charges 0.76%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VVSCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VVSCX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVSCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 3.10% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between VVSCX and SHDPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VVSCX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VVSCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVSCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVSCX и SHDPX
Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | 0.00% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | 0.00% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 0.58% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 0.58% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 0.58% | +21.18% |
Сравнение комиссий VVSCX и SHDPX
VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSCX и SHDPX
Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 16.18% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% |
Часто задаваемые вопросы
VVSCX and SHDPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VVSCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор