PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VVR с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVR с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VVR (Invesco Senior Income Trust) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, VVR returned 5.79%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VVR и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Income Trust (VVR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVR показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции VVR уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.80% соответственно.

VVR

1 день
0.68%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-1.82%
С начала года
-1.59%
1 год
-9.97%
3 года*
4.02%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.79%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVR и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVR
Invesco Senior Income Trust		-1.59%-6.18%8.97%20.86%-1.11%17.00%-0.22%16.97%-5.36%0.19%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between VVR and AMLP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.25

The correlation between VVR and AMLP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Income Trust

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с VVR:
VVR с VLTVVR с BKLNVVR с VPVVVR с LSFYXVVR с BDNVVR с BMEZVVR с VOO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

VVR vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVR
Ранг доходности на риск VVR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVR c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVRAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.61

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.26

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.27

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

6.33

-7.49

VVR vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVR и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVR и AMLP

Максимальная просадка VVR за все время составила -73.79%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVRAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.79%

-77.19%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.94%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-14.27%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-20.92%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.92%

-72.62%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-1.62%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-17.31%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

3.20%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VVR и AMLP

Текущая волатильность для Invesco Senior Income Trust (VVR) составляет 2.38%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVRAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.08%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.66%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.59%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

19.68%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

27.64%

-4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVR и AMLP

Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
VVR
Invesco Senior Income Trust		14.40%13.94%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%

Часто задаваемые вопросы

VVR and AMLP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (5.08%) compared to VVR (2.38%). In terms of maximum drawdown, VVR dropped -73.79% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVR и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор