PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVR с VLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VVR с VLT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Income Trust (VVR) и Invesco High Income Trust II (VLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVR или VLT.

Корреляция

Корреляция между VVR и VLT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VVR и VLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Income Trust (VVR) и Invesco High Income Trust II (VLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVR:

-0.27

VLT:

0.92

Коэф-т Сортино

VVR:

-0.21

VLT:

1.21

Коэф-т Омега

VVR:

0.96

VLT:

1.21

Коэф-т Кальмара

VVR:

-0.31

VLT:

0.82

Коэф-т Мартина

VVR:

-0.90

VLT:

3.58

Индекс Язвы

VVR:

6.65%

VLT:

3.06%

Дневная вол-ть

VVR:

22.00%

VLT:

11.87%

Макс. просадка

VVR:

-73.80%

VLT:

-69.60%

Текущая просадка

VVR:

-9.08%

VLT:

-2.51%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, VVR показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VLT с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции VVR превзошли акции VLT по среднегодовой доходности: 6.23% против 5.77% соответственно.

VVR

С начала года

-2.69%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-5.87%

5 лет

13.49%

10 лет

6.23%

VLT

С начала года

0.81%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

1.12%

1 год

10.80%

5 лет

10.51%

10 лет

5.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVR и VLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VLT
Ранг риск-скорректированной доходности VLT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVR c VLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VLT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVR и VLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVR и VLT

Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности VLT в 10.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVR
Invesco Senior Income Trust		13.42%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%7.11%
VLT
Invesco High Income Trust II		10.95%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%8.68%

Просадки

Сравнение просадок VVR и VLT

Максимальная просадка VVR за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки VLT в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и VLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVR и VLT

Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Invesco High Income Trust II (VLT) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVR и VLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Senior Income Trust и Invesco High Income Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50M2.00M2.50M3.00M3.50M4.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
3.69M
(VVR) Общая выручка
(VLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию