Сравнение VVR с VLT
VVR (Invesco Senior Income Trust) and VLT (Invesco High Income Trust II) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VVR returned 5.98%/yr vs 6.47%/yr for VLT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVR и VLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVR показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VLT с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции VVR уступали акциям VLT по среднегодовой доходности: 5.98% против 6.47% соответственно.
VVR
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.98%
VLT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам VVR и VLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVR Invesco Senior Income Trust | -2.51% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -0.22% | 16.97% | -5.36% | 0.19% |
VLT Invesco High Income Trust II | -2.21% | 13.22% | 17.38% | 13.12% | -20.82% | 14.53% | 4.46% | 23.60% | -7.97% | 10.68% |
Correlation
The correlation between VVR and VLT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between VVR and VLT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VVR:
$463.31M
VLT:
$68.11M
VVR:
$0.35
VLT:
$1.84
VVR:
8.62
VLT:
5.67
VVR:
0.00
VLT:
0.02
VVR:
4.76
VLT:
4.11
VVR:
0.87
VLT:
0.95
VVR:
$97.40M
VLT:
$16.55M
VVR:
$66.80M
VLT:
$13.85M
VVR:
$71.31M
VLT:
$16.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVR vs. VLT — Ранг доходности на риск
VVR
VLT
Сравнение VVR c VLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVR | VLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.82 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.92 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVR | VLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.07 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.14 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VVR и VLT
Максимальная просадка VVR за все время составила -73.79%, примерно равная максимальной просадке VLT в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и VLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVR | VLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.79% | -75.78% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -10.55% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -13.41% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -30.46% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.92% | -42.02% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -3.42% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -16.95% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.95% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVR и VLT
Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco High Income Trust II (VLT) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVR | VLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.42% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 6.57% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 8.05% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 11.72% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 13.93% | +9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVR и VLT
Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности VLT в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.78% | 10.27% | 10.55% | 11.13% | 11.27% | 8.06% | 8.51% | 8.10% | 8.44% | 7.00% | 8.06% | 9.71% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.85% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVR и VLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Senior Income Trust и Invesco High Income Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVR и VLT
VVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила о валовой прибыли в 19.26M при выручке в 23.90M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
VLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила о валовой прибыли в 3.93M при выручке в 4.35M, что соответствует валовой рентабельности в 90.4%.
VVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила об операционной прибыли в 4.92M при выручке в 23.90M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
VLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила об операционной прибыли в 3.15M при выручке в 4.35M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
VVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила о чистой прибыли в -3.05M при выручке в 23.90M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
VLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила о чистой прибыли в 2.38M при выручке в 4.35M, что соответствует чистой рентабельности 54.7%.
Часто задаваемые вопросы
VVR and VLT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVR has higher volatility (4.34%) compared to VLT (3.42%). In terms of maximum drawdown, VVR dropped -73.79% vs VLT's -75.78%.
VLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVR и VLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор