PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVR с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVR или VOO.

Корреляция

Корреляция между VVR и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VVR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVR:

-0.27

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

VVR:

-0.21

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

VVR:

0.96

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

VVR:

-0.31

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

VVR:

-0.90

VOO:

3.09

Индекс Язвы

VVR:

6.65%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

VVR:

22.00%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

VVR:

-73.80%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VVR:

-9.08%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, VVR показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VVR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.86% соответственно.

VVR

С начала года

-2.69%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-5.65%

5 лет

13.15%

10 лет

6.25%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVR и VOO

Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVR
Invesco Senior Income Trust		13.42%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%7.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VVR и VOO

Максимальная просадка VVR за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVR и VOO

Текущая волатильность для Invesco Senior Income Trust (VVR) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...