Сравнение VVR с LSFYX
VVR (Invesco Senior Income Trust) is a stock, while LSFYX (Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund) is Bank Loan fund managed by Natixis. Over the past 10 years, VVR returned 5.59%/yr vs 3.98%/yr for LSFYX. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VVR и LSFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVR показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у LSFYX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VVR превзошли акции LSFYX по среднегодовой доходности: 5.59% против 3.98% соответственно.
VVR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 3.87%
LSFYX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 3.98%
- Всё время*
- 4.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.53M | $2.15M | $2.41M |
Сравнение доходности по годам VVR и LSFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVR Invesco Senior Income Trust | -1.59% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -0.22% | 16.97% | -5.36% | 0.19% |
LSFYX Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund | 1.92% | 4.80% | 8.60% | 9.78% | -5.52% | 4.88% | 1.47% | 5.43% | 0.40% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VVR and LSFYX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVR vs. LSFYX — Ранг доходности на риск
VVR
LSFYX
Сравнение VVR c LSFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVR | LSFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.87 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.41 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVR и LSFYX
Максимальная просадка VVR за все время составила -73.79%, что больше максимальной просадки LSFYX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и LSFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVR | LSFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.79% | -20.67% | -53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -1.51% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -2.95% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -7.60% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.92% | -20.67% | -35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | 0.00% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -1.12% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 0.43% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVR и LSFYX
Invesco Senior Income Trust (VVR) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVR | LSFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.31% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 1.85% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 2.70% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 3.01% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 3.50% | +20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVR и LSFYX
Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности LSFYX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSFYX Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund | 7.23% | 7.09% | 9.23% | 6.81% | 5.17% | 3.87% | 5.18% | 6.46% | 6.07% | 5.67% | 5.89% | 6.23% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.40% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Часто задаваемые вопросы
VVR and LSFYX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVR has higher volatility (2.85%) compared to LSFYX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VVR dropped -73.79% vs LSFYX's -20.67%.
LSFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVR и LSFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор