PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVR с BMEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VVR с BMEZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Income Trust (VVR) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVR или BMEZ.

Корреляция

Корреляция между VVR и BMEZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VVR и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Income Trust (VVR) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVR:

-0.27

BMEZ:

0.52

Коэф-т Сортино

VVR:

-0.21

BMEZ:

0.95

Коэф-т Омега

VVR:

0.96

BMEZ:

1.12

Коэф-т Кальмара

VVR:

-0.31

BMEZ:

0.31

Коэф-т Мартина

VVR:

-0.90

BMEZ:

2.05

Индекс Язвы

VVR:

6.65%

BMEZ:

5.35%

Дневная вол-ть

VVR:

22.00%

BMEZ:

19.37%

Макс. просадка

VVR:

-73.80%

BMEZ:

-46.05%

Текущая просадка

VVR:

-9.08%

BMEZ:

-27.68%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, VVR показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у BMEZ с доходностью 6.71%.

VVR

С начала года

-2.69%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-0.12%

1 год

-5.65%

5 лет

13.15%

10 лет

6.25%

BMEZ

С начала года

6.71%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

1.87%

1 год

10.16%

5 лет

2.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVR и BMEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVR c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Income Trust (VVR) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVR и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVR и BMEZ

Дивидендная доходность VVR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности BMEZ в 14.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVR
Invesco Senior Income Trust		13.42%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%7.11%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		14.60%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVR и BMEZ

Максимальная просадка VVR за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVR и BMEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVR и BMEZ

Текущая волатильность для Invesco Senior Income Trust (VVR) составляет 4.59%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVR и BMEZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Senior Income Trust и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(VVR) Общая выручка
(BMEZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию