Сравнение VVPSX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPSX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPSX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | -7.72% | 8.87% | -1.40% | 19.75% | -45.18% | 45.53% | -3.33% | 35.94% | -14.51% | 11.42% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.46% соответственно.
VVPSX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 3.12%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPSX и RYOTX
VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
VVPSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
VVPSX
RYOTX
Сравнение VVPSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPSX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.73 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.37 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.26 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 11.42 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.73 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.30 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VVPSX и RYOTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPSX и RYOTX
Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | 2.58% | 2.38% | 1.17% | 0.35% | 14.10% | 22.85% | 0.09% | 4.60% | 18.92% | 6.38% | 0.32% | 0.00% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок VVPSX и RYOTX
Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -56.86% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -13.59% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.43% | -35.84% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.43% | -44.87% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.17% | -7.15% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -9.47% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.88% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPSX и RYOTX
Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) составляет 6.07%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPSX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 9.07% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 17.62% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 26.53% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 23.39% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 23.03% | +0.59% |