PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOIX с FLPKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVOIX с FLPKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) and FLPKX (Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VVOIX returned 16.60%/yr vs 10.94%/yr for FLPKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VVOIX charges 0.77%/yr vs 0.74%/yr for FLPKX.

Доходность

Сравнение доходности VVOIX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVOIX показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции FLPKX по среднегодовой доходности: 16.60% против 10.94% соответственно.

VVOIX

1 день
-0.24%
1 месяц
5.45%
С начала года
23.81%
6 месяцев
23.47%
1 год
49.87%
3 года*
32.27%
5 лет*
18.60%
10 лет*
16.60%

FLPKX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.29%
1 год
21.83%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOIX и FLPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		23.81%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		9.60%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%

Correlation

The correlation between VVOIX and FLPKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.89

The correlation between VVOIX and FLPKX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с HMVYXVVOIX с ARTQXVVOIX с TIMVXVVOIX с MXMVXVVOIX с VEVIXVVOIX с KSMIXVVOIX с MLPIX
Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с VEIRXFLPKX с FXAIXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX

Доходность на риск

VVOIX vs. FLPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOIX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOIXFLPKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.73

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.55

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

2.47

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.62

8.37

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOIX vs. FLPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOIX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOIXFLPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.73

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VVOIX и FLPKX

Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FLPKX в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и FLPKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVOIXFLPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-51.34%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.84%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-17.64%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-18.71%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.52%

-38.15%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.44%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-6.48%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOIX и FLPKX

Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVOIXFLPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.27%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

8.91%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

12.61%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.23%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

17.37%

+6.83%

Сравнение комиссий VVOIX и FLPKX

VVOIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FLPKX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOIX и FLPKX

Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности FLPKX в 12.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		12.17%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		8.55%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Часто задаваемые вопросы

VVOIX and FLPKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOIX has higher volatility (6.18%) compared to FLPKX (3.27%). In terms of maximum drawdown, VVOIX dropped -61.77% vs FLPKX's -51.34%.

VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVOIX и FLPKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор