Сравнение VVOIX с CAAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX).
VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и CAAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOIX и CAAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 6.06% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOIX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции CAAPX по среднегодовой доходности: 14.91% против 7.91% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 14.91%
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOIX и CAAPX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CAAPX в 1.12%.
Доходность на риск
VVOIX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск
VVOIX
CAAPX
Сравнение VVOIX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | CAAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.84 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.32 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.31 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 4.37 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.84 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.20 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VVOIX и CAAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и CAAPX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности CAAPX в 12.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 9.99% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и CAAPX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, примерно равная максимальной просадке CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и CAAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOIX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -61.92% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -15.96% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -33.40% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -42.58% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -8.85% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -8.08% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.80% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и CAAPX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Ariel Appreciation Fund (CAAPX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOIX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.86% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.97% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 24.66% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.22% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 22.15% | +2.04% |